nowa sekcja
Rynek futures na WIG20 trzeba rozhuśtać
04.02.2003,
"Woj"
Jednym z powodów zmniejszenia się w 2002 r. o blisko 20% obrotów na kontraktach terminowych na WIG20 może być malejąca zmienność notowań. Wraz z wysokimi prowizjami obowiązującymi na naszym rynku sprawia to, że te pochodne stają się mniej konkurencyjne w stosunku do futures na zagraniczne indeksy akcji. Aby spróbować przeciwdziałać temu zjawisku, warto rozważyć dwu- lub nawet trzykrotne powiększenie wartości kontraktu na indeks największych spółek.
Aby odczytać ten
artykuł musisz być zalogowany.
Nie masz dostępu ?
Zamów pełen dostęp
do Gazety Giełdy Parkiet
Abonament
1 miesiąc: 319,00 PLN
3 miesiące: 949,00 PLN
12 miesięcy: 3 198,00 PLN
podane ceny zawierają 8% VAT
zamów
3 miesiące: 949,00 PLN
12 miesięcy: 3 198,00 PLN
podane ceny zawierają 8% VAT