Felietony
Techniki analityczne
W ubiegłym tygodniu zaprezentowałem zasadę działania dwóch wskaźników wzorowanych na algorytmach zaczerpniętych z programu komputerowego MESA. Faza i cykl sinusoidalny ułatwiają ocenę przebiegu kursu pod kątem cykliczności występujących na giełdzie. Oprócz tego oba wskaźniki mogą również generować tradycyjne sygnały kupna i sprzedaży, bazujące na penetracji pewnych poziomów i przecięciach wykresu wskaźnika ze swoją linią sygnalną. W dzisiejszym artykule spróbuję przybliżyć zasady generowania sygnałów transakcyjnych i ocenić ich skuteczność.Podstawą do wyznaczenia wartości obu zaprezentowanych wcześniej wskaźników jest analiza zachowania kursu pod kątem występujących w nich elementów cykliczności. Korzystając z występujących w tej analizie zależności, można wyprowadzić skomplikowany wskaźnik (zrobił to Ehlers w programie MESA), informujący o domniemanej fazie cyklu giełdowego. Jego konstrukcja bazuje na entropii przebiegu traktowanego tak samo jak fala świetlna. I chociaż w praktyce kursy akcji zmieniają swoją wartość w sposób bardziej nieregularny, to jednak w wielu przypadkach przybliżenie sinusoidalne okazuje się skutecznym narzędziem generowania sygnałów kupna i sprzedaży.Klasyczne sygnały fazyPrzyjmując za wzorzec klasyczny wykres sinusa i opierając się na jego fazie, można stosunkowo dokładnie określić momenty wejścia i...
3 miesiące: 949,00 PLN
12 miesięcy: 3 198,00 PLN
podane ceny zawierają 8% VAT