nowa sekcja
Arbitraż indeksowy ? uzupełnienie
24.03.2001,
"Zal"
W Parkiecie z 8 lutegow tekście ?Szansa dla inwestorów instytucjonalnych? zasugerowałem możliwość wykorzystania na kontraktach na WIG20techniki zwanejarbitrażemindeksowym.
Jest to jeden ze sposobów wykorzystania futures bez ponoszenia ryzyka, dzięki odchyleniom ceny kontraktów od tzw. ceny teoretycznej.Szansa na podjęcie arbitrażu indeksowego pojawia się, gdy cena kontraktów notowana jest ponad swoją wartością teoretyczną. Na rynkach rozwiniętych nadwyżki te rzadko przekraczają kilka punktów i nie trwają dłużej niż kilkadziesiąt sekund. Chętnych na ?darmowy lunch? jest tak wielu,...
Aby odczytać ten
artykuł musisz być zalogowany.
Nie masz dostępu ?
Zamów pełen dostęp
do Gazety Giełdy Parkiet
Abonament
1 miesiąc: 319,00 PLN
3 miesiące: 949,00 PLN
12 miesięcy: 3 198,00 PLN
podane ceny zawierają 8% VAT
zamów
3 miesiące: 949,00 PLN
12 miesięcy: 3 198,00 PLN
podane ceny zawierają 8% VAT