III Kongres Rynku Kapitałowego
I miejsce Zastosowanie rozkładu NIG w modelowaniu danych finansowych przy wykorzystaniu dodatkowych informacji o cenach minimalnych i maksymalnych
27.11.2013,
Praca zawiera propozycje modyfikacji modeli GARCH, które zostały skonstruowane nie tylko na podstawie cen zamknięcia, ale również na podstawie dodatkowych informacji o dobowych minimach i maksimach cen. Celem wykorzystania tego dodatkowego zbioru informacji jest zwiększenie efektywności estymacji parametrów modelu.
Aby odczytać ten
artykuł musisz być zalogowany.
Nie masz dostępu ?
Zamów pełen dostęp
do Gazety Giełdy Parkiet
Abonament
1 miesiąc: 319,00 PLN
3 miesiące: 949,00 PLN
12 miesięcy: 3 198,00 PLN
podane ceny zawierają 8% VAT
zamów
3 miesiące: 949,00 PLN
12 miesięcy: 3 198,00 PLN
podane ceny zawierają 8% VAT